Io ti consiglio "Alle montagne della follia", però è un romanzo...

Se attacchi coi racconti invece non ti fermi più, spesso, anzi spessissimo, trovi così tanti riferimenti incorciati, e una specie di unicuum onirico iperspazio-temporale, che alla fine è come leggere un unico mega romanzone... anche perchè è davvero dura scinderli, e sinceramente non so nemmeno se le raccolte che si trovino in giro siano univoche, o dipendano piuttosto da chi cura la raccolta e chi la pubblica, quindi molto "casuali"... per questo ti consiglio di inziare, invece, con un romanzo...
In ogni caso trovi comunque delle raccolte dedicate al ciclo di Cthulhu, che è in ogni caso il più famoso...
Sennò buttati sulla Miskatonic University, altra leggenda...