Il menù esatto si chiama "notification" e starebbe sotto quello dell'operatore. Stanotte dopo aver girato per diversi blog ho trovato una noterella in un commento che specificava che questo menù si attiva solo con un hack.
Magari averlo specificato prima...

Per gli mms anche io inizialmente ero preoccupato come te, però c'è da dire che gli iPhone vengono venduti anche liberi e Apple deve lasciare personalizzabile il campo degli mms, così come fece per il campo apn per i no brand...