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Innanzitutto eliminiamo l'ovvio: hai verificato che sulla SIM dati risulti sempre attiva l'opzione LTE per la navigazione in 4G?

Faccio qualche ipotesi: potrebbe essere il router che non supporta la banda LTE usata da Wind, oppure la SIM dati che - rimanendo dentro tale dispositivo - non abbia aggiornato la lista delle reti agganciabili e quindi non vada in roaming su Wind. Oppure semplicemente stai tenendo il roaming dati disattivato e l'antenna Wind non emette il codice di rete di 3 e quindi non ti ci connetti.

Se metti la SIM dati nello smartphone abilitando il roaming dati e provi a registrarti sulla rete Wind cosa succede?