e usando le istruzioni linkate da eros?

In pratica puoi creare la connessione manualmente.
1) Collega il cell al PC.
2) In pannello di controllo - opzioni modem e telefono - modem, troverai installato il tuo telefono come modem. Evidenzialo e clicca su Proprietà, vai nella scheda Avanzate e inserisci la stringa:
AT+CGDCONT=1,"IP","tre.it"

Se hai Windows Vista, probabilmente per arrivare a trovare dove mettere la stringa sopra citata dovrai seguire un percorso leggermente diverso. Io te lo ho descritto con Windows XP ma non dovresti avere troppe difficoltà a trovare dove si trova il modem con Vista.

3) Crea una nuova connessione remota che usa come modem il cellulare, il numero da comporre è *99# e lascia in bianco i campi nome utente e password.