Sull'HTC Desire HD gira Android, pertanto credo che se "tiri giù" (sfiora con un dito andando verso il basso) la barra di stato in alto (quella dov'è riportato l'orario) ti viene visualizzato il pannellino con tutte le info di rete.

Oltre ciò la R di cui ti parlavo dovrebbe essere visualizzata vicino all'indicazione del campo, sempre se sei in roaming nazionale TIM.

Quanto al resto: credo tu possa disattivare il roaming dati (e quindi evitare di incorrere in pericolosi salassi), dalle impostazioni di rete.