Non conosco il router in questione quindi non saprei bene come aiutarti, nella sezione dove imposti il PIN della SIM ad esempio non c'è nulla? O magari un'impostazione per la selezione manuale della rete?

Comunque, essendo vista dal tuo smartphone come una normale rete WiFi, purtroppo non c'è la possibilità di bloccare i dati in roaming direttamente da lì, perché lui non ha idea di essere connesso ad una rete mobile