Dipende da tante cose...
Per esempio, un mio collega non riesce in nessuna maniera a far funzionare una scheda pcmcia con due seriali sul suo portatile con (s)Vista Premium (un lenovo da quasi 5000€)... quando su fedora in dual boot l'ha attaccata ed usata al volo...
Idem dicasi per un JTAG usb che su XP e Linux va da favola (e senza driver) e su (s)Vista non viene nemmeno alimentato...
Se prendi una periferica "certificata" per funzionare su (s)Vista, puoi fare lo stesso con una periferica "certificata" per Linux... esistono decine di siti specializzati, nonchè una comunità floridissima che è in grado di dirti se una certa periferica è "simply plug & play" per linux (che per inciso, soprattutto con le periferiche USB, è stato il primo SO realmente plug&play... ai tempi in cui Winsozz usava invece il plug&pray! )
Molte cose sono luoghi comuni... perchè oramai la stragrande maggioranza dei modem/router è (anche) ethernet e quelli USB sono scatolette malefiche che ti fanno bestemmiare (vedi il famoso modem alice USB)... per cui lo attacchi, accedi via web alla pagina di configurazione del modem/router, inserisci username e password e vai...
Il costo di un modem adsl2/2+ usb (a cui puoi attaccare un solo computer alla volta) è di una ventina di euro, uno ethernet costa si e no 30€... 70€ se lo vuoi anche wifi...
Solo che l'utente medio si lasci infinocchiare dai commessi dei centri commerciali, che devono far fuori le scorte di quelle schifezze di modem usb...